Calcolatore Kelly Criterion
Calcola la puntata ottimale in base al tuo edge
Alessandra Conti
Analista Sport & Pronostici
📅Ultimo aggiornamento:
Cos'è il Kelly Criterion?
Il Kelly Criterion è una formula matematica che determina la percentuale ottimale del bankroll da puntare su una scommessa, dato il tuo edge stimato. Sviluppato da John Kelly nel 1956 per le telecomunicazioni, è oggi ampiamente usato nel trading e nelle scommesse professionistiche.
La formula è: f* = (b×p - q) / b, dove b = quota - 1, p = probabilità stimata di vincita, q = 1 - p. Se il risultato è negativo, non c'è valore e non dovresti scommettere.
Perché usare Half Kelly
Il Kelly pieno è matematicamente ottimale ma estremamente aggressivo. Nella pratica, le stime di probabilità non sono mai perfette, e una serie di scommesse sbagliate può devastare il bankroll. Il Half Kelly (metà della puntata suggerita) riduce la varianza del 75% sacrificando solo il 25% della crescita attesa. È il compromesso raccomandato dalla maggior parte dei professionisti.